L’Eba inserisce il rischio climatico negli stress test del 2027
L’Eba ha pubblicato lo scorso 11 giugno la bozza di metodologia, template e linee guida del prossimo stress test bancario dell’Unione europea, previsto nel 2027. La proposta punta a semplificare in modo significativo l’esercizio per le banche partecipanti, riducendo di circa il 55% il volume dei dati da trasmettere grazie a un maggiore ricorso alle informazioni già disponibili attraverso le segnalazioni di vigilanza.
Ciò include una semplificazione delle definizioni degli stress test e l’eliminazione dei precedenti dati o modelli di stress test che si sovrapponevano alle segnalazioni di vigilanza. Questo approccio riduce le duplicazioni, alleggerisce gli oneri amministrativi e migliora la coerenza, la comparabilità e la qualità dei dati per le autorità di vigilanza.
L’esercizio del 2027 coinvolgerà 63 grandi banche dell’Unione europea e della Norvegia (di cui 6 italiane*), rappresentative di circa il 75% del settore bancario europeo.
La novità principale riguarda l’introduzione del rischio climatico nello stress test a livello europeo. Per la prima volta, i rischi di transizione e i rischi fisici sono integrati in modo strutturato e coerente, insieme agli shock macrofinanziari. L’Eba precisa che, in questa fase, i rischi climatici saranno valutati attraverso un modulo dedicato e non influiranno sui risultati principali dello stress test, rappresentando comunque un passo importante verso l’integrazione delle considerazioni climatiche nella vigilanza prudenziale.
L’Eba prevede inoltre di organizzare una serie di workshop con il settore per rispondere alle loro domande e accompagnarli nella fase preparatoria.
* Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca, ICCREA Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit
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