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il paper su arxiv

Così l’Esg entra nel pricing delle opzioni

20 Nov 2025

Notizie ESG Market

Un'estensione del Bachelier–Black–Scholes–Merton model per includere sia la path-dependency sia una componente di rating Esg nel prezzo di un'azione. L'analisi su 10 titoli Nasdaq: stime accurate per i prezzi delle option call europee con scadenze brevi, i rating Esg impattano significativamente i prezzi teorici delle opzioni

studio sulla correlazione tra sostenibilità e contratti derivati

Se cala l’Esg sale il costo delle opzioni

20 Apr 2023

Notizie ESG Market

A parità di tipologia di opzione la differenza è evidente, le aziende meno sostenibili hanno un Esg premium dello 0,3% mensile. Il costo maggiore è dovuto all'incertezza Esg ed è valido per tutti e tre i fattori E, S e G. Pesa in modo particolare il “jump risk”, quello a mercati chiusi

I CONTENUTI DELLA XI EDIZIONE

» Le classifiche ESG.ICI 2026

WORKING PAPER

Così la transizione ha ridato energia competitiva agli Esg

» Scarica l'instant book

REPORT 2025

ESG.IAMA covers 40% of the global market

» Scarica il report ESG.IAMA

ESG Identity del consulente

» Prenota la guida 2026

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