Hermes evidenzia correlazione coi cds che non c'è coi rating
Gli Esg misurano i credit default swap
L’asset manager ha elaborato un proprio modello di misurazione quantitativa del rischio Esg, il Qesg. Quindi, l'ha confrontato con i Credit default swap. Ebbene, esiste una correlazione diretta. Cosa che, invece, non si rileva con i rating creditizi
