come usare l’Esg risk per prevedere la volatilità

L’entropia Esg può aiutare il Var

ET.Pro
14 Ott 2021
Notizie SRI Finance Commenta Stampa Invia ad un amico
La previsione delle tradizionali misure di volatilità può essere migliorata integrando la dispersione degli score Esg. L’Esg risk può rappresentare una metrica più efficace del merito di credito

La misura di rischio Esg rende possibile prevedere meglio la volatilità. E lo fa meglio dei rating sul merito di credito. Lo rileva lo studio “Forecasting volatility by integrating financial…

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