Gli spread dei derivati aumentano in relazione ai downgrade dei rating Esg e alle notizie negative Esg, soprattutto riguardo l’aspetto sociale. Invece, non subiscono variazioni per upgrade di rating o notizie positive
Esiste una relazione negativa tra il valore dei credit default swap di un Paese e il suo rating Esg. Ciò indica che le nazioni più sostenibili sono in grado di approfittare di costi di finanziamento inferiori rispetto alle controparti meno rispettose degli Esg
Aviva Investors, la divisione globale di asset management di Aviva, la scorsa settimana ha lanciato l’Aviva Investors Climate Transition Global Credit Fund. Il Fondo, con un capitale iniziale di 350 […]
L'indagine ha analizzato la correlazione tra punteggi Esg nel credito sovrano e gli spread dei credit default swap. Emerge che i Paesi con i punteggi Esg più elevati hanno spread creditizi più bassi, e la G assume un peso maggiore rispetto agli altri fattori (E e S)
L’asset manager ha elaborato un proprio modello di misurazione quantitativa del rischio Esg, il Qesg. Quindi, l'ha confrontato con i Credit default swap. Ebbene, esiste una correlazione diretta. Cosa che, invece, non si rileva con i rating creditizi
Non ha usato gli slogan di Occupy Wall Street. Ma l’effetto è stato probabilmente anche maggiore. Giuseppe Vegas, presidente di Consob, ieri ha preso una pubblica posizione contro il libero mercato nella sua accezione più pericolosa: quella della libera moltiplicazione dell’innovazione finanziaria.
Il settimanale della Reuters, una delle più autorevoli agenzie di stampa internazionale, qualche giorno fa ha dedicato un approfondimento allo Stato italiano dal titolo forte: «Show us your swaps, Mario», […]
Nella partita delle “assicurazioni” mondiali che coprono il pericolo di default, qualcuno rischia di restare col cerino in mano e di trascinare nel baratro chi oggi è tranquillo proprio grazie […]