Anche la Fed avvia gli stress test climatici

Anche gli Stati Uniti avviano l’allineamento del sistema bancario agli effetti climatici. La scorsa settimana, infatti, la Federal Reserve, ossia la banca centrale americana, ha annunciato (vai all’annuncio) l’avvio di un progetto pilota sugli scenari climatici che riguarderà sei grandi istituti a stelle e strisce, «volto a migliorare – si legge nella nota della Fed – la capacità delle autorità di vigilanza e delle imprese di misurare e gestire i rischi finanziari legati al clima. L’analisi di scenario, che prevede la valutazione della resilienza delle istituzioni finanziarie in base a diversi scenari climatici ipotetici, è uno strumento emergente per valutare i rischi finanziari legati al clima». A partecipare agli stress test climatici saranno Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Jp Morgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo.

Come anticipato dalla Rassegna stampa aumentata ESG/ 310, il programma è di natura esplorativa: ha lo scopo di valutare la resilienza delle aziende in situazioni ipotetiche e non avrà alcuna implicazione sul capitale o sulla vigilanza per le società coinvolte. L’esercizio pilota, scrive la Fed, sarà lanciato all’inizio del 2023 e dovrebbe concludersi verso la fine dell’anno. All’inizio dell’esercizio, la Fed pubblicherà i dettagli delle variabili climatiche, economiche e finanziarie che compongono le narrazioni dello scenario climatico.

La Fed, dunque, segue la strada inaugurata dalla Banca centrale europea che, appena lo scorso 7 luglio, ha pubblicato il report “2022 climate risk stress test” (scarica il documento), contenente le evidenze dello stress test sui rischi climatici concluso dall’Istituto di Francoforte, che ha riguardato più di 100 banche vigilate (vai all’articolo Stress test Bce, banche bocciate sul clima)

Nel corso della fase pilota, le banche partecipanti analizzeranno l’impatto degli scenari su specifici portafogli e strategie aziendali. La Fed esaminerà l’analisi e si impegnerà con loro per sviluppare la capacità di gestire i rischi finanziari legati al clima. La Banca centrale americana prevede di pubblicare le informazioni ottenute dal progetto pilota a livello aggregato, riflettendo su ciò che è stato appreso sulle pratiche di gestione del rischio climatico e su come le informazioni derivanti dall’analisi di scenario possano aiutare a identificare i rischi potenziali e a promuovere le pratiche di gestione del rischio. Non saranno diffuse informazioni specifiche sui singoli gruppi bancari.

L’analisi di scenario sul clima, precisa la Fed, è distinta e separata dagli stress test bancari tradizionali. Questi ultimi «sono concepiti per valutare se le grandi banche hanno capitale sufficiente per continuare a concedere prestiti a famiglie e imprese durante una grave recessione. L’analisi degli scenari climatici, invece, è di natura esplorativa e non ha conseguenze sul capitale. Considerando una serie di possibili percorsi climatici futuri e i relativi sviluppi economici e finanziari, l’analisi di scenario può aiutare le imprese e le autorità di vigilanza a capire come i rischi finanziari legati al clima possano manifestarsi e differire dall’esperienza storica».

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