ATLANTE.SRI, PERFORMANCE E RISCHIO DEI TEMATICI AMBIENTALI

ET.indice Climatico, in 12 mesi stacca il benchmark del 14%

ET.Pro
6 Apr 2021
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L'ET.Indice composto dai fondi focalizzati sul clima batte il mercato, rappresentato dall’Msci World, riuscendo al contempo a mantenere un rischio più basso. L’analisi dei rendimenti annuali testimonia un 2018 sottotono rispetto al mercato tradizionale, un 2019 in parità e un 2020 che gli consegna una notevole extra-performance

I fondi focalizzati sull’ambiente sono più competitivi rispetto al mercato tradizionale, sia in termini di rendimento sia sotto il profilo del rischio. Questo risultato è quanto emerge dall’analisi svolta dall’ufficio studi di ETicaNews che ha analizzato l’andamento dei fondi focalizzati sul clima a un anno esatto dalla data in cui i mercati hanno ripreso a crescere dopo lo scoppio della pandemia.

L’ET.indice Climatico è composto da tutti i fondi socialmente responsabili presenti all’interno della categoria Tematici dell’Atlante Sri, nella versione aggiornata a dicembre 2020, che hanno come focus principale l’ambiente e che rappresentano in termini di singoli prodotti il 36% della categoria (v. articolo Tematici Sri, in un anno il patrimonio raddoppia). Si tratta di una selezione di 33 fondi per un totale di 138 classi, alle quali viene assegnato il medesimo peso all’interno dell’indice.

All’interno della piattaforma atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate, è possibile confrontare l’andamento dell’ET.Indice Climatico con altri panieri di fondi Sri o con indici internazionali.

performance e rischio

L’analisi prende in considerazione l’ultimo anno a partire dal 23 marzo 2020, data in cui il mercato azionario globale (rappresentato in questa analisi dall’indice Msci World) ha ripreso a crescere dopo il crollo dei prezzi che ha interessato tutte le piazze finanziarie a seguito della pandemia.

ET.indice Climatico in questo lasso di tempo ha guadagnato 74,35% generando una over-performance di oltre 14 punti percentuali rispetto al mercato tradizionale, fermo a 60,14%.

Fonte: elaborazione ETicaNews su database atlante.SRI e piattaforma MoneyMate. 

L’indice composto dai fondi il cui tema principale è il clima si rivela anche più abile a gestire il rischio rispetto al mercato tradizionale. Sullo stesso orizzonte temporale infatti l’ET.Indice Climatico genera una deviazione standard di 17,43, inferiore rispetto al 20,61 dell’indice Msci World.

Estendendo l’analisi agli ultimi tre anni, i rendimenti non discostano di molto anche se l’ET.Indice Climatico resta sempre avanti al benckmark tradizionale (51,35% il primo, 50,42% il secondo) e il rischio è sempre più contenuto (16,24 per l’ET.Indice e 19,38 per il benchmark).

Un particolare interessante è anche l’analisi dei rendimenti annuali: nel 2018 l’ET.Indice Climatico segna una sotto-performance rispetto al mercato internazionale, nel 2019 chiude l’anno in parità e nel 2020 sorpassa nettamente il benchmark.

Fonte: elaborazione ETicaNews su database atlante.SRI e piattaforma MoneyMate

 

Noemi Primini

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